引言

本篇文章主要是介绍 Rose 的 MTR 交易策略。涉及到的来源：

• EOD Review ES Futures - April 10, 2025 Thursday - PriceActionRose - Entry Methods with Risk Reward

本策略的核心在于识别那些被市场"欺骗"并套牢的交易者，然后利用他们平仓（止损）时产生的强大动能来获利。这通常发生在趋势的末期或者关键的支撑/阻力位。

核心理念：寻找被套的交易者

PriceActionRose 在她的复盘视频中反复强调一个观点：理解谁被套牢了，以及他们将在哪里离场，是交易成功的关键。

“if you cannot figure out is why market suddenly reversing here rather than closing bare bars and continue to sell. If you cannot tell who’s stuck and who’s getting out and where they’re getting out, okay, then you’re not the half the trader you think that you are.”

“如果你搞不清楚为什么市场会突然在这里反转，而不是继续收出阴线并持续下跌。如果你看不出谁被套了、他们在哪里离场，那你根本不了解交易的真谛。”

当价格急剧反转时，往往是由大量被套交易者被迫止损离场造成的。

• 多头陷阱（Bull Trap）: 在一波上涨后，市场制造了继续走强的假象，吸引了更多买家入场。然而价格随即掉头向下，这些新入场的多头就被套牢了。为了减少损失，他们被迫卖出平仓，他们的卖单会加速价格的下跌。
• 空头陷阱（Bear Trap）: 同理，在下跌趋势中，市场制造了继续破位的假象，吸引卖家入场。价格随即反转向上，套牢了这些空头。他们被迫买入平仓，从而助推价格上涨。Rose 在视频中解释道，一根巨大的阳线（如 Bar 48）的形成，正是因为大量被套的空头在止损离场，为上涨提供了燃料。

MTR 策略，就是教我们如何识别这些陷阱，并与那些被套的交易者做对手盘。

什么是 MTR (Major Trend Reversal)

MTR 本质上是一种"陷阱"模式，利用的是突破失败。它通常指代主趋势的反转，但在日内交易中，它更多地表现为波段的拐点。

阳线反转（多头陷阱）

1. 信号K线: 出现一根强劲的阳线（如图中第一根），显示出强烈的买入意愿。
2. 陷阱K线: 紧接着的 K 线（如图中第二根），其最高价超过了信号K线的最高价，吸引了"追高"的突破买家入场。然而，这根K线最终却收成了一根阴线，没能维持在高位，这本身就是一个警示信号。
3. 确认: 随后的 K 线继续走低，并且 有实体阴线收盘 在信号K线的开盘价或最低价之下。这是一个强烈的确认信号，表明所有在信号K线和陷阱K线上方买入的多头全部被套牢。
4. 关键点: 正如Rose在视频中提到的，有时需要耐心等待确认。例如，她观察到 Bar 12 并未跌破 Bar 11 的开盘价，因此她认为卖出信号尚不明确，需要更多证据。

阴线反转（空头陷阱）

1. 信号K线: 出现一根强劲的阴线，显示出强烈的卖出意愿。
2. 陷阱K线: 紧接着的 K 线，其最低价超过了信号K线的最低价，吸引了"杀跌"的突破卖家入场。然而，这根K线最终却收成了一根阳线，价格没有持续下跌。
3. 确认: 随后的 K 线继续走高，并且 有实体阳线收盘 在信号K线的开盘价或最高价之上。这是一个强烈的确认信号，表明所有在信号K线和陷阱K线下方卖出的空头全部被套牢。
4. 入场: 在确认之后，可以寻找机会做多。

使用 MTR 交易的示例

来自复盘视频的 MTR 实例

在 2025-04-10 的 ES 复盘视频中，Rose 多次利用了 MTR 的逻辑。其中一个经典的例子发生在 B4 和 B5：

• 背景: 当天开盘后处于一个窄幅震荡区间。
• B4: 出现了一根强劲的牛市K线。
• 陷阱: 很多交易者看到 B4 后，会在其上方挂突破单做多。
• B5: 价格向上突破失败，反转成了一根阴线，并且有力地收在了 B4 的实体下方，成功套住了所有在 B4 上方做多的交易者。
• 交易决策: Rose 指出，这是一个利用被套多头的绝佳做空机会。
  • 入场: 在 B5 收盘时或其下方挂单做空。
  • 止损: 放在 B5 的最高点上方。
  • 目标: 从 B4 的开盘价到 B5 的最高价画出风险区间...